Бесплатные торговые сигналы Forex

Average earnings growth

 

Рост среднего заработка.

Индикатор рассчитывается путем учета роста заработков за последние три месяца (учитываются все выплаты, которые действительно были сделаны, а не «начисленные»). Это хороший показатель будущего уровня инфляции, так как рост заработков, если он не компенсирован ростом производительности труда, является причиной роста цен. Является одним из определяющих индикаторов, согласно которым Банк Англии определяет уровень процентных ставок. Выходит ежемесячно. Оказывает значительное влияние на рынок.

 

Producer output prices (PPI output)

 

Промышленные цены “на выходе”.

Определяется как изменение уровня отпускных цен на товары в промышленности. Сильный индикатор инфляции. Отражает инфляционные давления на экономику со стороны производителей (рост цен “на выходе” может не отразиться на индексе инфляции, так как возможно снижение издержек в сфере торговли). Из общего значения индикатора обычно выделяют часть, не учитывающую цены на продукты, алкоголь, табачные изделия и топливо (цены на эти товары считается очень изменчивой величиной). Выходит ежемесячно. Оказывает значительное влияние на рынок.

 

Producer input prices (PPI input)

 

Промышленные цены “на входе”.

Определяется как изменение уровня цен на комплектующие и полуфабрикаты в промышленности (рост цен “на входе” может не отразиться на индексе инфляции, так как возможно снижение издержек в процессе производства). Сильный индикатор инфляции. Из общего значения индикатора обычно выделяют часть, не учитывающую цены на продукты, алкоголь, табачные изделия и топливо (цены на эти товары считается очень изменчивой величиной). Выходит ежемесячно. Индикатор принимается рынком во внимание.

 

Retail price index (RPI)

 

Индекс розничных цен.

Определяет изменение уровня цен на “корзину” товаров потребления. Показателем уровня инфляции служит индекс розничных цен без учета процентных платежей по кредитам на приобретение недвижимости (RPI-X). Индекс розничных цен, рассчитанный по единой формуле, для сравнения с аналогичными индексами в других стран, называется гармонизированным (HICP). Если темпы роста индекса превышают запланированное значение, то обычно Банк Англии повышает процентные ставки. Выходит ежемесячно. Оказывает значительное влияние на рынок.

 

CBI industrial trends

 

Экономический обзор Британской Конфедерации Промышленников.

Обзор (в форме цифр) отражает деловые настроения бизнесменов по поводу состояния производственного сектора экономики. Обзор не имеет прямой связи с реальными перспективами развития экономики. Выходит ежемесячно. Индикатор принимается рынком во внимание.

 

CBI distributive trades

 

Экономический обзор Британской Конфедерации Промышленников.

Обзор (в форме цифр) отражает деловые настроения бизнесменов относительно торговой сферы. Обзор не имеет прямой связи с реальными перспективами развития экономики. Выходит ежемесячно. Индикатор принимается рынком во внимание.

 

Purchasing managers index (PMI)

 

Индикатор исследовательского института спроса и предложения (Chartered Institute of Purchasing and Supply).

Отражает изменение темпов промышленного производства. Выходит ежемесячно. Значение индикатора выше 50% отражает рост темпов промышленного производства, ниже 50% - замедление. Индикатор принимается рынком во внимание.

 

Retail Sales

 

Розничные продажи.

Является индикатором уровня потребления. Если уровень потребления выше уровня производства, то это обычно приводит к росту инфляции. Надо отметить, что индекс розничных продаж за месяц является очень изменчивой величиной. Усредненное, за три предыдущих месяца, значение индекса лучше описывает происходящее. Выходит ежемесячно. Индикатор принимается рынком во внимание.

 

Manufacturing output

 

Объем продукции, выпущенной обрабатывающей промышленностью, выраженный в ценах.

Является индикатором экономического роста. Значение индикатора для рынка невелико, так как вклад обрабатывающей промышленности во внутренний валовой продукт составляет в последнее время меньше 20%. Выходит ежемесячно.

 

Unemployment (Claimant count rate)

 

Безработица.

Claimant count – количество заявлений безработных на трудоустройство в центрах занятости. Чем ниже безработица, тем большему количеству людей платят зарплату, что вызывает рост инфляции. Выходит ежемесячно. Индикатор принимается рынком во внимание.

 

Global trade, Non-EU trade balance

 

Торговый баланс.

Разница между экспортом и импортом, выраженных в ценах. Индекс постепенно теряет свое влияние на рынок, так как большее значение приобретают потоки капиталов, а не товаров. В то же время рост импорта говорит о повышении уровня потребления в стране, а рост экспорта – о повышении уровня производства. В Великобритании принято отдельно выделять значение торгового баланса со странами не входящими в Европейский Союз. Выходит ежемесячно.

 

Industrial output (Industrial production)

 

Объем промышленного выпуска.

Включает в себя объем выпуска обрабатывающей промышленности (manufacturing output), а также учитывает объемы выпуска в таких отраслях, как добыча и переработка полезных ископаемых, коммунальное хозяйство. Является индикатором экономического роста. Индикатор не является определяющим для направления развития экономики, так как более 60% внутреннего валового продукта в настоящее время обеспечивает сфера услуг. Выходит ежемесячно. Индикатор принимается рынком во внимание.

 

Gross domestic product (GDP)

 

Валовой внутренний продукт.

Сумма произведенных в стране товаров и услуг, выраженных в ценах. Несмотря на значимость индикатора, его влияние на рынок уменьшается потому, что его значение обычно прогнозируется рынком на основе других данных, а также вследствие неоднократных пересмотров значения GDP после первого выхода. Выходит ежеквартально.

 

M4 money supply

 

Денежный агрегат М4 (показатель объема денежной массы).

Чаще используется показатель изменения денежной массы. Включает в себя объем наличной валюты в обращении, общую сумму кредитов, выданную банками, а также сумму заимствований правительства. М4 считается хорошим индикатором для уровня инфляции. Выходит ежемесячно. Индикатор принимается рынком во внимание.

 

Public sector borrowing requirement (PSBR)

 

Дефицит бюджета.

Разница между доходами и расходами бюджета страны. Индикатор не оказывает большого влияния на рынок. Выходит ежемесячно.

 

Unit wage costs

 

Стоимость рабочей силы.

Если темпы роста стоимости рабочей силы превышают темпы роста производительности труда, то это вызывает инфляционное давление на экономику. Выходит ежемесячно. Оказывает ограниченное влияние на рынок.

 

Net consumer credit

 

Сумма выданных кредитов физическим лицам за последний месяц.

Большое значение индикатора может говорить о “перегреве” экономики, когда потребители занимают больше кредитов, чем это необходимо для нормального уровня жизни. Выходит ежемесячно. Оказывает ограниченное влияние на рынок.

 

Housing starts

 

Строительство новых домов.

Показывает количество новых домов, строительство которых уже началось. Имеет ограниченное влияние на рынок.

Большой интерес для анализа представляет ставка процента, или учетная ставка, которая устанавливается центральным банком. Эта ставка является одним из главных способов регулирования денежного предложения и показывает, под какой процент могут получить наиболее крупные коммерческие банки кредит у центрального банка. Естественно, что уровень процентов по депозитно-кредитным операциям коммерческих банков с населением и предпринимателями определяется уровнем учетной ставки.

Благодаря прозрачности границ для финансовых капиталов, инвестор сегодня может выбирать наиболее выгодный вариант вложения своих денег. Поэтому, если японский инвестор (инвестиционная компания, пенсион­ный фонд или страховая компания) имеет средства в трил­лионы йен и может получить доход по ним в виде про­центов по депозиту в японском банке, в размере скажем, 0,1% годовых, то этот инвестор конечно же предпочтет долларовый депозит под 5,5% процентов годовых в аме­риканском банке, либо же он купит американские госу­дарственные облигации, по которым также выплачива­ется высокий доход (причем гарантированно, что особен­но важно для таких структур как пенсионные фонды, ко­торые нуждаются именно в высоконадежных источниках доходов, из которых они выплачивают будущие пенсии).

Чем больше процентная ставка по данной валюте по сравнению с другими валютами (большой процентный дифференциал), тем больше будет желающих среди ино­странных инвесторов купить данную валюту, чтобы раз­местить средства в депозит под высокую процентную ставку. А поскольку процентные ставки всегда тесно свя­заны между собой, высокие ставки банковского рынка означают и высокие ставки по государственным облига­циям, а также высокие доходности по более рискованным облигациям акционерных обществ. Словом, высокие про­центные ставки делают данную валюту привлекательной в качестве инструмента инвестирования; а значит, спрос на нее на международном валютном рынке повышается и курс этой валюты растет.

Известно, что в последние годы курс доллар/йена определялся большой разницей процентных ставок в Японии и США. Благодаря очень низким процентным ставкам в Японии, японские финансовые структуры име­ли возможность заимствовать большие объемы йены под очень малые проценты (ниже 0,5% годовых) и, конверти­руя их в доллары, приобретать государственные ценные бумаги США, имеющие высокую доходность (более 5% годовых). Такие направленные на извлечение дохода опе­рации привели к сильному снижению курса йены по от­ношению к доллару к середине 1998 года (до 147 йен за доллар).

В целом влияние процентных ставок на валютные курсы достаточно однозначно: чем выше процентные ставки по данной валюте, тем выше ее обменный курс. Но есть много обстоятельств, которые делают учет про­центных ставок неочевидным и отнюдь даже не простым делом. Во-первых, необходимо принимать во внимание не сами по себе процентные ставки, а реальные процент­ные ставки, учитывающие инфляцию, поскольку существует сильная связь между валютным рынком и рынками государственных ценных бумаг (ин­струментов с фиксированным доходом), очень чувстви­тельными к инфляции. Если инфляция в данной стране начинает расти высокими темпами, это обесценивает го­сударственные облигации, так как доход по ним выпла­чивается фиксированный, заранее установленный, а ин­фляция этот доход может просто съесть. При первых же признаках высокой инфляции рынки государственных облигаций начинают нервничать, а если иностранные инвесторы станут сбрасывать облигации, то возникнет избыток данной валюте на FOREX‘e, из-за чего ее курс упадет.

Во-вторых, рынок живет ожиданиями важных собы­тий и готовится к ним, а не только реагирует на уже свер­шившиеся факты. Если складывается определенное мне­ние, что процентные ставки по данной валюте будут под­няты, то дилеры начнут поднимать ее курс в ожидании его будущего повышения. И рынок длительное время может быть в этом оптимистическом настроении по дан­ной валюте, благодаря чему успеет сформироваться ее восходящий тренд. Когда же наконец повышение ставок состоится на самом деле, валюта окажется уже в перекуп­ленном состоянии, а поскольку фактор давления на нее сверху уже отпал после состоявшегося повышения ста­вок, первой реакцией на фактическое их повышение мо­жет быть падение курса, то есть прямо обратная реакция. И это тем более вероятно по той причине, что такой от­кат вниз служит хорошей возможностью открыть новые длинные позиции по валюте (то есть купить ее).

Существуют базовые фундаментальные принципы для поиска хорошей сделки, т.е. для поиска хорошей торговой возможности. Некоторые из ключевых характеристик этих сделок включают низкий риск, обладая благоприятным уровнем риска, высокой потенциальной доходностью, соответствуя торговым целям в пределах торгового капитала трейдера и временным требованиям и эти возможности необходимо ясно понимать перед входом в рынок. Если эти факторы автоматически оценены перед открытием позиции, вероятность того, что размер торгового счета будет последовательно увеличиваться, значительно возрастает.

  Первый ключевой критерий состоит в том, что торговая возможность должна быть сопряжена с низким риском. Это, вероятно, будет означать что-то индивидуальное для каждого конкретного трейдера, основываясь на том капитале, который он имеют в своем распоряжении. Приемлемый уровень риска основывается на терпимости трейдера к неопределенности так же, как и на размере его торгового счета. Важно, что трейдер использует только те деньги, которые он может позволить себе потерять и признает, что всегда существует риск потери во всех формах торговли.

  Именно поэтому важно для трейдера всегда создавать уровень риска для каждой сделки, которую он рассматривает. Анализ уровня риска может показать трейдеру потенциал увеличения или уменьшения прибыли и потери сделки относительно цены рыночного инструмента за определенный период времени. Лучшие возможности предлагают лучшее соотношение риска к доходности. Всесторонний анализ риска к доходности принимает во внимание и очерчивает потенциальный риск, потенциальную доходность, вероятность успеха и как много потребуется времени на реализацию сделки.

  Риск, конечно, идет рука об руку с доходностью и если заключается сделка, где риск превышает доходность, то это рассматривается как серьезная ошибка. Лучшие торговые возможности имеют высокую доходность с приемлемым риском. Также, хорошие сделки имеют высокую вероятность выигрыша на последовательном основании. Торговые возможности должны также соответствовать временным ограничениям трейдера. Например, если трейдер не имеет времени, чтобы сидеть перед компьютером весь день, то ему не совсем будут подходить внутри-дневные сделки. Время, которым располагает трейдер для принятия торговых решений и контроля своих сделок, будет воздействовать на типы позиций, которые трейдер должен занимать. Если трейдер не имеет достаточно времени, чтобы следить за сделками, которые должны очень внимательно контролироваться, возникает очень большая вероятность того, что он потеряет при этом деньги. Лучшие торговые возможности должны соответствовать временным критериям трейдера.

  Рискуя большим, чем вы может себе позволить потерять, создает напряжение, которое вредит способности принимать ясные решения. Некоторые трейдеры имеют способность обращаться с неуверенностью лучше, чем другие. Это важно для каждого трейдера, оценить свой собственный уровень терпимости риска и оставаться в пределах этих границ. По мере того, как трейдер получает больше опыта на рынках, уровень его уверенности, так же как и уровень терпимости к риску естественным образом увеличивается.

  Когда происходит понимание позиции, то действительно она видится как простая директива к действию, если же трейдер не понимает точные характеристики сделки, то лучше отказаться от нее. Трейдер должен ознакомиться со сделками, которые он размещает. Каждая сделка сама по себе уникальна и должна соответствовать индивидуальным характеристикам трейдера, чтобы достигнуть успеха в долгосрочной перспективе.

  Кроме того, сделка должна соответствовать инвестиционным критериям трейдера. Это, конечно же, будет отличаться для каждого индивидуального трейдера. Каждый хочет делать деньги, однако существует множество связанных с этим проблем, которые должны быть оценены.

  Наконец, трейдер должен оценить, действительно ли требования сделки соответствуют доступному для торговли капиталу. Точно так же как с определением своей индивидуальности и временных ограничений, капитал доступный для торговли, оказывает огромное воздействие на то, какими позициями торговать, как часто следует торговать, так же как и сумма, которую он может себе позволить потерять. Ключевой момент здесь, вне зависимости от того, сколько денег трейдер может вложить в качестве торгового капитала заключается в том, что он всегда должен начинать с небольшой суммы, пока не выяснит то, что он делает. Часто бывает так, что слишком большая сумма денег в качестве начального капитала может быть проблемой для новичка. Чем больше денег имеет начинающий трейдер, тем больше шансов совершения дорогостоящих ошибок.

  Помните об этих руководящих принципах, которые помогут вам стать более успешным в качестве трейдера. Сделка иногда может быть как очень удачной, так и нет. Никогда не позволяйте выгодным сделкам затуманивать ваши будущие рассуждения. Требуется всего одна большая грубая ошибка, чтобы стереть всю вашу прибыль и даже более того. Трейдер должен начинать с малого и позволять своему счету расти постепенно.

По материалам: www.optionetics.com

Представляем Вашему вниманию интервью с Михаилом Шишмаревым - трейдером, чья деятельность достойна Вашего внимания.

Несмотря на то, что это интервью было проведено уже довольно давно (в декабре 2006 года), в нем есть моменты которые не устареют никогда и одновременно будут Вам полезны.

Интервью с Михаилом Шишмаревым:
В беседе участвуют:

Цыплаков Дмитрий - руководитель компании Finware Technologies Ltd

Михаил Шишмарев - один из трейдеров группы VipForex и один из разработчиков Метода Ритмических Импульсных Целей. (в тексте интервью используется старое название метода - “Две Цели”)

Дмитрий: Добрый день, Михаил. Спасибо что согласились ответить на мои вопросы. Скажите - как Вам пришла в голову идея Двух Целей?

Михаил: Идея “Двух Целей” не приходила в голову как идея, придуманная специально. Наш коллектив работал продолжительное время над различными способами анализа и обобщения данных о текущем рыночном движении. Методы менялись или модифицировались, проводился анализ на долгосрочном периоде данных, изучались особенности поведения методов анализа в тех или иных рыночных условиях. Что-то отбраковывалось, что-то оставалось. За основу брались нерыночные области знаний, иногда нейроалгоритмы и многое другое.

В результате часть методов, одним из которых является метод Двух Целей были признаны действенными и мы стали применять их. Применению предшествовала значительная работа, в которую были вовлечены многие люди.

Среди прочих методов этот хорош именно тем, что легче интегрируется с уже наработанными трейдерскими приемами и другими методами анализа рынка, но может являтся при этом “основным” для построения анализа и трейда. Это относится не ко всем методам. Некоторые являются несовместимыми друг с другом, другие - лишь вспомогательными.

Кто, кроме Вас входит в коллектив разработчиков?

Дмитрий, за популярностью гонятся на мой взгляд лишь люди имеющие определенные психические отклонения. По ряду причин мои коллеги не хотели бы становится “узнаваемыми”. Поэтому не будет имен. Могу только сказать, что сотрудничество по интересам, начавшееся много лет назад не имеет четкой структуры - есть круг общения и взаимопомощи, где каждый делает то, что ему интересно и помогает там, где он может быть полезен.

То есть это достаточно большой коллектив?

Да, это достаточно большой коллектив находящийся по всему миру. Интернациональный. В коллектив входит 8 трейдеров, более 5-ти программистов и около 10-ти человек “сопряженных” специальностей.

C какого года Вы занимаетесь финансовыми рынками?

На этот вопрос нет точного ответа, можно сказать, что лично я с 2001 года занимаюсь только этим видом деятельности. С другой стороны это будет не совсем верно, поскольку наши исследовательские работы часто затрагивают совершенно другие научные области и надолго в них остаются. Об остальных членах команды точной информации сказать не могу, в том числе и потому, что никто ее не собирал. Знаю что среди нас есть люди с опытом гораздо больше моего, есть и новички.

Можно ли метод Двух Целей применять не только на рынке FOREX, но и на Российском Фондовом Рынке?

Метод можно применять на любых финансовых рынках. Он универсален. Как впрочем и большинство других методов, тут нет ничего необычного, все рынки обладают общностью при всех кажущихся различиях.

Михаил, для Вас наверное не секрет, что многие наши подписчики задают «провокационные» вопросы, связанные с самим фактом публикации разработок группы. Многие видят в этом какой-то подвох и говорят либо о том, что приносящие профит системы никто продавать не будет, либо о том, что будь все так, как написано в примерах, авторам не нужно было бы продавать доступ к методу. Можете ли Вы ответить на эти вопросы ?

На самом деле, конечно лучшим ответом являются отзывы наших же пользователей, получающих реальную прибыль от торговли с использованием нашей методики анализа, но раз такой вопрос задан, буду отвечать на него сам : ).

Знаете, существует старая шутка – «Хочешь заработать миллион на бирже, напиши книгу о том, как торговать». В ней есть доля, хоть и маленькая правды. Только ни я, ни мои коллеги не хотели бы писать книгу. Все обстоит немного иначе. Думаю ответ на этот вопрос получится очень длинным. Готовы слушать?

Да, конечно…

В определенном смысле слова, у нас и за рубежом разная «культура» работы с финансовыми инструментами. Я бы даже сказал более резко – у нас нет этой культуры.

Когда я вижу в рекламе в сети или в городе призывы «легко» заработать деньги на финансовых рынках, я получаю полное право утверждать, что у нас такой культуры нет. Например, в США за такую рекламу привлекли бы к ответственности. Юридической и уголовной. Обязательно должно содержаться предупреждение о том, насколько рискованны спекулятивные операции на финансовых рынках. Много другой информации должно быть, а не привлечение малоимущих граждан к рискованным сделкам на последние копейки.

О чем это говорит? В первую очередь и о том, что компании, предоставляющие рыночный сервис здесь и там живут за счет разного источника дохода. В зоне «цивилизованного» рынка, доход идет от оплаты клиентом своих операций, прямо или косвенно. Посмотрите на рынки ценных бумаг – там брокер зарабатывает с каждого «тикета», за обслуживание заявки клиента. Посмотрите на форекс - здесь зарабатывают на спреде и консолидации позиций. Крупной компании достаточно выводить суммарную позицию клиентов, где частично сделки на покупку и продажу взаимно компенсируются.

Рынок этих услуг высоко прибыльный и прибыль эта стабильна.

Теперь давайте посмотрим, что происходит, если владелец эффективного торгового метода попробует заработать много миллионов. В первую очередь он привлечет к себе внимание компании обрабатывающей его рыночные заявки.

Существует вполне не нулевая вероятность, хоть это формально и запрещено законом, что кто-то начнет «дублировать» его операции. Пока человек торгует относительно маленькими объемами, такая вероятность крайне мала, он не заметен, а его успех может быть воспринят как «минутный». При больших объемах возникают дополнительные проблемы – проблемы ликвидности рынков и скорости исполнения заявок. Все не так просто. Конечно, для нас и для Вас есть, куда расти. Просто я хотел развеять миф о «простом миллионе».

Теперь давайте посмотрим, что мы получаем в обмен на то, что делимся некоторыми своими методиками с нашими пользователями? Мы получаем тоже, что и высокодоходные и стабильные компании, обслуживающие рынок – определенную плату за каждую рыночную операцию клиента. Выраженную в абонентской плате. Мы диверсифицируем свои риски и получаем определенную стабильную прибыль, напоминающую прибыль от работы МТС. А я большой поклонник МТС : )

С другой стороны, мы не рискуем методом, поскольку не публикуем книг и газетных статей. Определенно – опубликованные и всем известные методы анализа либо сложны и неоднозначны, либо не работают. Работающие – не публикуются. Кто не верит – пусть уходит торговать по «Аллигатору» Вильямса и потом не удивляется слитому депозиту…

С третьей стороны – мы «дарим» нашим читателям, даже не являющимся нашими пользователями определенную эксклюзивную информацию, которой Вы больше нигде не найдете. Она не была опубликована в иных источниках, по крайней мере, широкодоступных. Это наши собственные наработки. Этим мы «оплачиваем» время, интерес и внимание.

Понимаете, Дмитрий, пользователи здесь слишком сильно покупаются на откровенно бессовестную рекламу и заранее ждут во всем подвоха. Я ничего с этим поделать не могу. Нам интересны те, кто способен слышать и видеть. Вот и помогая с ответами на вопросы подписчиков, я обратил внимание, что очень многие получили отличные результаты, но не многие проникли глубже и изучили дополнительные возможности и азы метода, хотя информация о них есть в наших статьях. Такие успешные люди нам весьма интересны. Можно сказать, что это дополнительная «сверхцель» проекта. Метод требует по сути своей только ручного применения. Мы будем смотреть на более проницательных и успешных и будем делать им особенные предложения по сотрудничеству и их дальнейшему обучению.

А вообще я мог быть честен и «соврать», что мы даем метод людям лишь потому, что сами получили многое из самых разных источников информации, платных и бесплатных.

Михаил, Вы упомянули, что западный рынок более цивилизован, а как тогда охарактеризовать российский ?

Дмитрий, мне не хотелось бы затрагивать негативные темы в нашем разговоре. Давайте больше о позитиве, негатива много в любой прессе, для желающих. Я просто хотел сказать, что отечественный рынок больше ориентирован на активный набор клиентов-однодневок, а не на стабильную прибыль с инвесторов, работающих годами. Такие «однодневки» приходят на рынок с минимальным депозитом и теряют, как правило, эти деньги. Они хотят получить все и сразу, рискуют, нарушают элементарные нормы управления размером позиций, теряют деньги, ищут «грааль», покупают под видом «грааля» что подешевле и где меньше нужно тратить своего времени. Желательно, чтобы «грааль» работал автоматически : )

Таким людям мы не интересны. Во-первых, они уже мнительны и везде видят «развод». Во-вторых, считают, что успели за первые год-два познать рынок и являются специалистами. Ну и конечно у них нет времени на реальную работу и изучение.

Некоторые отзывы это подтверждают – еще одно разительное отличие в портрете инвестора здесь и там. Наш инвестор «забеган» и ему некогда регулярно и ежедневно тратить время на изучение методов. Ему дай готовое, но попроще. На этой благодатной почве расцветают многие мелкие конторки рыночных и около рыночных услуг, им остается только получить потерянные клиентом деньги. Мы же гарантируем клиенту, что он свои деньги, если захочет – назад заберет. Нам чужого не надо, только заслуженную оплату за то, что принесло человеку пользу.

Михаил, насколько я понимаю, две цели, это не единственный метод в Вашем арсенале? Почему был выбран именно он? Будут ли в новых публикациях затронуты другие разработки группы?

Лучше конечно больше и все сразу : ). Тут ответ очень простой – есть методы работающие хорошо только на «автомате», по ним идеально создавать МТС, но нельзя торговать руками, сигнал не анализируется должным образом глазом, слишком сложен. Это не для публикации. Две цели, ровно обратный метод. Он по настоящему хорош для ручного анализа. Он хорош в сочетании с теми методами анализа, которые мы начали давать в рамках документирования Двух целей и которые будем продолжать публиковать.

Это то, что подходит для всех, и для начинающих и для профи. Хотя это конечно не самодостаточное руководство «как спекулятивно торговать на финансовых рынках» и предполагает, что у нашего потенциального пользователя есть некий стартовый багаж знаний и навыков.

Какие методы и какие ближайшие публикации ждать нашим читателям ?

Думаю мы поступим иначе, дальнейшие публикации пойдут более закрытым режимом. Только для пользователей сервиса. Максимум, на что мы можем пойти, это давать анонс и примеры метода в публичном доступе. Это будут те методы, которые наилучшим образом сочетаются с Двумя целями как единое целое и помогают легче строить трейд и анализ. Думаю ни мы, ни пользователи сервиса не будут заинтересованы в излишне широком распространении такой информации. Это не для книг и публичных форумов. Ближайшая наша публикация будет о «Зонах конфликта», где вероятно наш анализ (любой по природе) может ломаться. Это хороший признак отменять одни торговые сигналы и активировать другие. Все это будет конечно бесплатно, в рамках дополнительной информации к уже данному.

Когда ждать публикации?

Она почти готова, но идет правка и работа над иллюстрациями. Я бы хотел заметить, что прямо сейчас публикация была бы преждевременна, большинство читателей еще не разобрались в уже данном материале. Думаю публикация будет в новом году. Пока еще нам есть, что рассказать. Некоторые ноу-хау конечно разглашены не будут, но самое большое ноу-хау каждого – это личный опыт. Я не устаю это повторять и дивлюсь получать в ответах и отзывах предложения, которые исключают получение опыта пользователем метода. Например некоторые предлагают сделать сервис, где не надо было бы размечать пять точек, и сервис делал бы это за пользователей автоматически. Люди сами пилят свой сук. Однако не все пригодно, для получения положительного опыта. Не стоит тратить время на такие методики, которые принесут лишь опыт потерь. Здесь наша совесть чиста.

Наши подписчики задают вопросы про запланированный семинар. Это будет разбор «полетов» над Двумя Целями или тоже некоторый «эксклюзив»?

Я сейчас веду переговоры с коллегами, будет оптимально, чтобы кроме меня еще кто-то принял участие в подаче материала на семинаре, поскольку у каждого есть индивидуальный опыт. Что касается тем – постараемся глубже раскрыть Две Цели, сняв имеющиеся вопросы и дать определенную ранее не опубликованную информацию, которая может облегчить людям жизнь, точнее конечно анализ : ) Вообще многое будет зависеть от аудитории. Как только закончим комплектовать группу участников семинара и определимся со сроками, обязательно проведем персональное общение с каждым, еще до семинара. Это и послужит способом скорректировать программу.

Михаил, насколько Вас отвлекает от работы активность по работе с проектом? Есть ли планы привлечь специализированную группу поддержки, учитывая четырехзначное количество подписчиков?

Меня «отвлекало» от самой жизни, когда на мне висело более 100 сотрудников персонала корпорации. Ответственность за чужие жизни, у людей семьи, дети…, обычно сотрудники думают что работа руководителя это только получать зарплату : ). С тех пор, как я вернулся к более творческому и личному образу работы и жизни, изменения в пределах этой занятости я воспринимаю скорее как новое приключение : ). Вопросы, на которые мне приходится отвечать, говорят лишь о том, что я и мои коллеги не до конца понятно описали весь процесс, мало «разжевали» материал. Значит я заслужил эти вопросы. Конечно, со временем личных ответов не будет, но пока вопрос таких штатных единиц еще не ставился, после публикации сборника наиболее частых вопросов-ответов мы посмотрим, насколько это необходимо в дальнейшем.

Михаил, большое спасибо за подробные ответы. Скорее всего это не последние вопросы к Вам, и позже мы продолжим это интервью. Ну а на сегодня, я думаю, мы закончим нашу беседу. Большое спасибо. Цыплаков Дмитрий.

Я был рад дать ответы Вам и нашим читателям, всегда готов продолжить нашу беседу. В заключении хочу пожелать всем большего внимания и усидчивости в изучении данных нами материалов. Умение приходит через опыт, а опыт через ошибки и удачи. Спасибо за внимание. Михаил Шишмарев.

Источник: www.forexcenter.ru

Чтение ценовых графиков без Скользящих средних походит на приготовление пирога без масла или яиц. Эти простые линии выше или ниже текущей цены могут многое рассказать, и их использование в интерпретации рынка поистине беспрецедентно. Проще говоря, они являются наиболее ценными индикаторами в техническом анализе.

  Вы можете торговать без Скользящих средних, но, делая это, вы очень сильно рискуете. В конце концов, эти линии представляют собой срединные уровни, где рыночные игроки принимают важные решения делать покупку или продажу. Поэтому, имеет смысл прогнозировать, что они собираются делать, до того, а не после.

  Ниже приводится 15 принципов, которые вы можете использовать при торговле на Скользящих средних:

  1. 20-дневная Скользящая средняя обычно отмечает краткосрочный тренд, 50-дневная Скользящая средняя - среднесрочный тренд, а 200-дневная Скользящая средняя является показателем долгосрочного рыночного тренда.

  2. Эти три Скользящие средние представляют собой естественные границы для ценовых коррекций. Два аргумента говорят в пользу этих значений: Первое, они опредеяют уровни, где снятие прибыли и принятие потерь должно ослабеть после сильного ценового движения. Во вторых, их общее признание побуждает рыночных игроков совершать самореализацию этой стратегии всякий раз, когда цена приближается к этим уровням.

  3. Скользящие средние подают ложные сигналы во время боковой торговли, потому что они являются индикаторами, следующими за трендом, которые измеряют восходящий или нисходящий импульс. Они теряют свою эффективность на рынках показывающих слабое или отсутствующее движение цен.

  4. Характеристика Скользящих средних изменяется, как только они сглаживаются и переворачиваются. Поворот Скользящей средней к горизонтальному положению указывает на потерю импульса для данного временного формата. Это увеличивает шансы того, что цена пересечет Скользящую среднюю относительно легко. Когда Скользящие средние разной длины выстраиваются в горизонтальную линию близко друг от друга, цена часто колеблется взад и вперед поперек этих линий, создавая много “рыночного шума”.

  5. Скользящие средние подают постоянные сигналы, потому что они формируются прямо на вершине цены. Их относительная корреляция с развитием цены изменяется с каждым баром. Они также демонстрируют активную взаимосвязь в виде схождения - расхождения со всеми другими видами поддержки и сопротивления.

  6. Используйте экспоненциальные Скользящие сред ние, или ЕМА, для более длинных временных форматов, но переходите к простым Скользящим средним, или SMA, для более коротких временных форматов. ЕМА придают больший вес недавнему изменению цены, в то время как SMA рассматривает каждое ценовое действие одинаково.

  7. Краткосрочные SMA позволяют трейдеру понять, как будут действовать другие игроки. Рыночная публика использует простые Скользящие средние, потому что они не понимают экспоненциальные Скользящие средние. Хорошие внутридневные сигналы больше полагаются на то, что думают другие участники рынка, чем на техническую сторону сложившейся ситуации.

  8. Разместите пяти-, восьми - и 13-периодные SMAHa внутри-дневных графиках для измерения силы краткосрочного тренда. При сильных движениях, Скользящие средние выстроятся в линию и укажут в одном и том же направлении. Но они отделяются по одной на максимумах и минимумах, пока цена, наконец, не пойдет в другом направлении.

  9. Расположение цены относительно 200-дневной Скользящей средней определяет долгосрочную психологию инвестора. Быки живут выше 200-дневной Скользящей средней, в то время как медведи живут ниже нее. Продавцы поглощают восстановительные ралли ниже этой “линии на песке”, в то время как покупатели приходят на помощь выше нее.

  10. Когда 50-дневная Скользящая средняя пересекает 200-дневную Скользящую среднюю в любом направлении, это предсказывает существенное изменение в поведении покупателей и продавцов. Когда 50-дневная Скользящая средняя, повышается выше 200-дневной Скользящей средней - это называют “Золотым Крестом”,втовремякакмедвежье пересечение называется “Смертельным Крестом”.

  11. Для цены более трудно прорваться выше снижающейся Скользящей средней, чем выше повышающейся Скользящей средней. И наоборот, более трудно для цены понизиться через повышающуюся Скользящую среднюю, чем через снижающуюся Скользящую среднюю.

  12. Скользящие средние, установленные наразные временные периоды показывают скорость тренда посредством их отношения друг с другом. Измерить это можно с помощью классического индикатора MACD, или применяя множественные Скользящие средние к вашим графикам и наблюдая, как они расходятся или сходятся через определенное время.

  13. Разместите 60-дневную Скользящую среднюю объема на зелено-красной гистограмме объема ниже ценового графика, что бы определить, когда определенные сессии показывают неожиданный интерес. Наклон Скользящей средней также идентифициру ет скрытое давление покупателей или продавцов.

  14. Не используйте долгосрочные Скользящие средние, чтобы делать краткосрочные прогнозы, потому что их информация будет отставать от текущих событий. Тренд может быть уже зрелым и приближаться к своему завершению к тому времени, когда Скользящая средняя подаст сигнал покупки или продажи.

  15. Уровни поддержки и сопротивления устанавливаются Скользящими средними, когда они расходятся и сходятся вместе. Смотрите, когда одна Скользящая средняя отскакивает от другой Скользящей средней, вместо того, чтобы немедленно прорваться через нее, подтверждая, таким образом, поддержку или сопротивление. После того, как пересечение, наконец, состоялось, этот уровень становится поддержкой или сопротивлением для будущего ценового движения.

 По материалам: www.hardrightedge.com

Вот несколько цитат некоторых знаменитых трейдеров и инвесторов:

• <Я не встречал богатого техника> - Джим Роджерс.

• <Я всегда смеюсь над людьми, которые говорят, <я никогда не встречал богатого техника>, мне это нравится! Это такой высокомерный, бессмысленный ответ. Я использовала фундаментальный анализ в течение 9 лет и разбогатела как технический игрок> - Мэри Шварц.

• <Диверсифицируйте свои инвестиции> - Джон Темплетон.

• <Диверсификация является страховкой от невежества> - Вильям О’Нейл.

• <Не старайтесь покупать у основания> - Питер Линч.

• <Не старайтесь покупать у основания или продавать наверху> - Бернард Барух

• <Возможно, тренд и является вашим другом в течение нескольких минут в Чикаго, но в основном, это редко является способом разбогатеть> - Джим Роджерс.

• <Я уверен, что самые большие деньги сделаны на рыночных разворотах. Каждый говорит, что вы терпите неудачу, стараясь выбрать вершины и основания, и вы делаете все ваши деньги, играя по тренду в середине. Хорошо, в течение двенадцати лет я пропускал прибыль в середине, но я сделал много денег на вершинах и основаниях>. - Пол Тюдор Джонс.
Итак, мы здесь имеем группу людей, которые все вместе заработали миллиарды долларов, торгуя на рынке, и они не могут договориться относительно того, как делать деньги. Не один. Так, что же нам делать? Есть ли что-нибудь, в чем они действительно соглашаются? Только в одном:

• <Мой основной совет - не теряйте деньги> - Джим Роджерс.

• <Я более обеспокоен управлением потерями. Учитесь принимать потери. Самая важная вещь при торговле на рынке заключается в том, чтобы не позволять вашим потерям выйти из-под контроля>. - Мэри Шварц.

• <Я всегда думаю о потере денег в противоположность тому, чтобы думать о деланию денег. Не сосредотачивайтесь на делании денег, концентрируйтесь на защите того, что у вас есть> - Пол Тюдор Джонс.

• <Правило номер один при инвестировании - никогда не терять деньги. Правило номер два - никогда не забывать правило номер один> - Уоррен Баффет.

Действительно есть много способов делать деньги на рынке. Существуют тысячи семинаров, за которые вы можете заплатить, и где лектор вам расскажет, как он сделал 1 млрд. долларов на фондовой бирже. Там же вам предложат книгу его сестры <Как я удваиваю свои деньги каждый час>, которая является доступной в различных формах, всего за 29.95 $. Все они расскажут вам о некоторых моделях, которые будут работать в одно время и не будут в другое. Некоторые из вас могут пойти в длинную сторону с Джимми Роджерсом, в то время как другие будут делать это с Бернардом Барухом, но самая критическая составная в делании денег на рынке - не теряйте много. Вы всегда должны выставлять стоп-ордера и терять только часть. Вы не должны терять слишком много, потому что завтра вы не сможете заработать ни копейки, если вдруг разоритесь сегодня.

Одна из самых обычных ошибок, совершаемых трейдером - это риск всем капиталом. Нет более быстрого способа разориться, чем делать это. Исследования, которые были сделаны по этому поводу, предлагают рисковать в одной сделке не более 2 % от торгового капитала. А большинство профессионалов вам скажет, что это слишком много, и они рискуют от 1/4 % до 1 % в каждой сделке. Идея заключается в том, что ни одна сделка не должна воздействовать на весь ваш капитал и всю вашу торговлю. Вы не собираетесь разбогатеть в этом случае, но вы также не окажетесь перед необходимостью продать свой дом, как это не раз случалось с людьми.

Другое преимущество маленьких позиций заключается в том, что они позволяют вам быть свободными от беспокойства. Если вы рискуете довольно маленьким количеством, вы не будете <трястись>. Вы также не окажетесь в положении, когда вы скажете <Стоп, я не могу потерять так много денег>, и вы превращаете плохую сделку в ужасные инвестиции. Таким образом, если вы серьезно относитесь к этому, если вы хотите торговать на долгосрочной основе, то вы будете практиковать взвешенное управление деньгами. Прежде, чем вы входите в рынок, первая вещь, о которой вы должны спросить себя, это - скольким я рискую в этой сделке. Помните, что, мы здесь, чтобы делать деньги, но мы не сможем сделать ничего, если мы разоримся.

Ключ к тому, чтобы выжить, заключается в том, что вы должны уважать риск, брать маленькие позиции, которые не позволят вам сгореть. Вы всегда должны иметь в виду, что в торговле вы всего лишь играете на шансах. Вы можете иметь модель, которая срабатывает правильно в 75% случаев, но каждая сделка - это отдельный случай. Она не принимает во внимание последнюю сделку. Если вы имеете 75%-ю систему, то вы все равно можете быть неправы 10 раз подряд, и если вы торгуете любое количество времени, то это случится рано или поздно.

Я когда-то думал, что нашел надежный способ делать деньги в рулетку. Я играл бы на черном и красном. Я сидел бы за столом и после того, как шар выпал на черное или красное 5 раз подряд, я начал бы ставить на противоположный цвет (так, если бы это было пять красных подряд, я начал бы ставить на черное). Затем, если бы я был неправ, я шел бы дальше и удваивался. Это означает, что, если я начал с 1 $, в следующий раз я ставил бы 2 $, потом 4 $, затем 8 $, 16 $ и т.д. В конечном счете, я победил бы и выиграл 1 $. Тогда мне было 13 лет, и я действительно думал, что нашел <Чашу святого Грааля>. Если это было столь легко выяснить для 13-летнего подростка, то почему все казино не разорились, а все игроки не стали миллионерами. Потому что это не работает.

Если мы подбрасываем монету, то каждый раз имеем 50%-ый шанс того, что выпадет орел, так же как и решка. Но каждый бросок независим от предыдущего. Последующий бросок монеты не имеет никакого отношения к сделанному до этого. Это чистая случайность. Есть некоторый шанс, что выпадет орел в серии бросков, или решка. Но в котором из бросков - это чистая случайность. Каждый раз, когда вы подбрасываете монету, это является одним подбрасыванием монеты из миллиардов подбрасываний. Именно поэтому у вас может выпасть 100 орлов подряд, если вы подбрасываете монету достаточно долго.

Именно поэтому в первый раз, когда я играл в рулетку, черное выпало 19 раз подряд, и я вернулся домой проигравшим.
Торговля то же самое. Мы имеем некоторый процент от наших сделок, которые будут удачными, и некоторый процент, которые будут неудачными. Но ваша последующая сделка не имеет никакого отношения к предыдущей. Так, даже если вы имеете самый точный метод в мире, через какое-то время вы разоритесь, если вы не практикуете хорошее управление деньгами и контроль за риском.

Итак, теперь, когда все мы понимаем, почему управление деньгами и контроль за риском очень важны, давайте разберемся, как точно применить эти правила к вашей торговле. Как я уже говорил прежде, вы не должны когда-либо рисковать больше чем 2%-ми вашего счета в одной сделке. Но, как я также сказал, для большинства людей это слишком много, и я отношусь к этой группе большинства людей. Я люблю удерживать свой риск приблизительно в рамках 1%. Так что позвольте привлечь ваше внимание на риск в 1% от вашего торгового счета. Для целей данного примера давайте предположим, что вы имеете очень средний размер счета - 25.000 $:

Скажем, вы просматривали сегодня вечером рыночные графики и натолкнулись на график XYZ, который выглядит так, что это могла бы быть большая сделка на колебании, при покупке по цене в 15 3/16. Минимум предшествующего дня составляет 14 1/2. Это означает, что вы разместите ваш стоп-ордер на 14 7/16, рискуя 3/4 пункта на этой сделке. Принимая 25.000 $ в качестве торгового счета, вы можете потерять до 250 $ в одной сделке. Вы будете использовать это значение, чтобы определить, сколько лотов или контрактов вы можете покупать. Предположим, что ваше количество контрактов составляет до 333 контрактов. Большинство людей не любит делать нечетные лоты, поэтому можно округлить вниз до 300. Никогда не округляйте вверх, потому что в этом случае вы превышаете допустимый уровень риска.

Позвольте мне предложить вам еще несколько цитат по поводу контроля за риском:

• <Если вы имеете подход, который позволяет делать деньги, тогда управление деньгами может сделать различие между успехом и неудачей. Я стараюсь быть консервативным в своем управлении риском. Я хочу быть уверенным, что я буду в игре завтра. Контроль риска играет существенную роль>. - Монро Троут

• <Если вы олицетворяете потери с собой, то вы не можете торговать>. - Брюс Ковнер

• <Лучшие трейдеры не имеют никакого эго. Вы должны проглотить свою гордость и выходить из потерь>. - Том Болдуин

• <Никогда не рискуйте больше чем 1% от ваших полных активов в любой сделке. Рискуя 1%, я безразличен к любой конкретной сделке. Постоянное сохранение своего риска на низком уровне является абсолютно необходимым>. - Лари Хайт.
В то время как все эти трейдеры имеют различные методы делать деньги, каждый из них соглашается, что контроль за риском является единственным наиболее важным аспектом торговли. Эти трейдеры являются лучшими в мире и единственная вещь, о которой они договариваются - это контроль за риском. Подумайте об этом.

Автор: Брэндон Фредериксон

 Бретт Н. Стинбергер - доктор философии и профессор Психиатрии в Медицинском Университете в Сиракузах, шт. Нью-Йорк. Он также является активным трейдером и пишет статьи по рыночной психологии. Автор книги “Психология торговли” 2003г., доктор Стинбергер опубликовал более 50 статей по краткосрочным подходам к изменению поведения трейдеров.

  Вопрос, который я слышу наиболее часто, касается ограничения потерь. Определенно, трейдеры интересуются тем, как я определяю свои остановки, особенно в сделках, которые продолжались в среднем менее 30 минут.

  Я считаю, что ключ к успешной торговле заключается в том, чтобы чувствовать себя комфортно при взятии потерь. Мы знаем, что поскольку рынки являются в значительной степени не эффективными, полная предсказуемость никогда не будет достигнута. Это делает торговлю несколько похожей удару в бейсбол, где можно достигнуть высокой степени успешности, даже совершая частые промахи.

  Проигрышные трейдеры часто пытаются измерить степень совершенства своей торговли. Они приравнивают хороший торговый день с прибыльным днем. Нет, нет и нет! Хороший торговый день - это тот, в котором вы следовали своему хорошо-выверенному торговому плану с соответствующей концентрацией и дисциплиной. Хорошие торговые дни, через определенное время, принесут прибыль. Но неопределенность на рынках означает, что даже лучшие торговые планы могут спутаться. В краткосрочном периоде, вы не можете контролировать свою прибыльность. Вы можете контролировать, действительно ли вы имеете хорошие торговые дни, которые принесут прибыль в долгосрочном периоде - если вы соответствующим образом исследовали свои стратегии.

  Сломанные часы оказываются правильными дважды в день, и даже неисследованные стратегии, исполняемые импульсивно, могут иногда приводить к прибыли. Это может походить на хорошие торговые дни, но в действительности, они только усиливают будущие неудачи.

  Трейдер, стремящийся к совершенству, приравнивает взятие потери к неудаче. Потеря, таким образом, настраивает его на отрицательный внутренний диалог и приводит к последующим сделкам, порожденным расстройством. Более реалистичный трейдер понимает, что существует определенная степень неопределенности на рынке и что потери являются просто стоимостью ведения этого вида бизнеса. Цель состоит в том, чтобы ограничить эти потери, настолько эффективно насколько возможно, не стремясь их исключить вообще, и не становясь озабоченным ими.

Схема определения остановки №1: на основе цены

  В этой статье я охвачу три основных стратегии определения остановки - на основе цены, на основе времени, и на основе индикатора. Все они могут быть отрепетированы заранее, чтобы сделать принятие потерь более автоматическим (то есть, менее эмоциональным).

  Большинство трейдеров знакомо с остановками на основе цены (хотя не все придерживаются их!). Я использую остановки на основе цены как последнее прибежище в проигрышных ситуациях, когда время и индикаторы не будут приводить к закрытию позиции.

  Я рассматриваю каждую сделку как гипотезу. Если я покупаю SP в одноминутном временном формате, то это происходит потому, что я определил вероятную минимальную точку на этом рынке. Возможно, я заметил, что значения TICK Dow и NYSE Composite снизились до существенных отрицательных значений, но цена держится выше своего предшествующего минимума. Я могу разместить свой ордер на покупку, установив стоп-ордер на этом предшествующем минимуме. Я выдвинул гипотезу, что предшествующий минимум является важным минимумом и что этот откат является первым в движении вверх. Если мы возвращаемся к этому предшествующему минимуму, моя гипотеза не подтвердилась, и я должен ограничить свои потери.

  Ключ к установлению таких остановок на основе цены заключается в том, что ваши входы находятся около вероятных точек максимума или минимума, таким образом, чтобы потери не были чрезмерными, если ваша гипотеза терпит неудачу. При краткосрочных сделках это означает, что я исследую одноминутный и пятиминутный графики. Помните, если модели, по которым вы торгуете, при историческом тестировании оказываются только на 50% выигрышными, то вы должны держать размер проигрышных сделок намного меньшим, чем средний размер выигрышных сделок, чтобы ваша система была прибыльной!

Схема определения остановки №2: на основе времени

  Второй подход ограничения потерь использует время. Одна система, по которой я торгую, была разработана для периода удержания позиции равного 21 минуте, чтобы захватить 3 пункта S&P. Если желательная прибыль не была достигнута через 21 минуту, то я должен выйти из рынка, даже если моя остановка на основе цены не была достигнута.

  Логика такой остановки на основе времени следующая: я пробую войти в краткосрочные сделки, когда импульс увеличивается в направлении моей торговли. Если я был успешен, то позиция должна стать выгодной достаточно быстро. Если рынок остается во флэте и немного снижается, когда я открыл длинную позицию, то это означает, что я интерпретировал импульс неправильно. Это, также, является неправильной гипотезой. Я знаю из собственного опыта, что, когда рынок остается плоским, я был, вероятно, прав о направлении движения, но это плоское движение и есть все, что рынок собирается мне дать. Это означает, что следующее движение, скорее всего, поразит мои остановки на основе цены. Выход из позиции на основе времени, таким образом, позволяет мне не терять один или два пункта.

  Один из немногих твердых законов торговли заключается в том, что риск и прибыль в сделке являются пропорциональными периоду удержания позиции. Я рекомендую вам, при разработке своей торговой системы, принимать в расчет фактор периода удержания позиций, как способ достижения соответствия между вашими методами и вашей индивидуальностью и терпимостью риска. Я разработал систему 21 минута, исследуя лучшие предсказатели 3 пунктов прибыли на S&P для различных краткосрочных промежутков времени. Я исследовал множество индикаторов - изменчивости, импульса, объема, внутри-дневные повышения/снижения, индексы сектора, внутри-дневной TRIN и т.д., чтобы придумать что-то, что показывало бы хорошие результаты при тестировании на независимых данных. Как только система была построена, остановка на основе времени была уже встроена дополнительно к моим остановкам на основе цены.

Схема остановки №3: на основе индикатора

  Третья методология ограничения потерь основывается на индикаторе. Как я указал выше, многие из предсказателей, которых я использую в своей торговле - это внутри-дневные версии рыночных индикаторов для обычных акций, вроде повышения/понижения, новые максимумы/новые минимумы и объем. Я провожу много времени, проверяя эти индикаторы на предполагаемом ценовом действии - соотношения между индикаторами, так и между индикаторами и ценой, которые всегда изменяются. Например, сочетание индикаторов в системе 21 минута, которое я использую сегодня, не может быть (и вероятно не будет) сочетанием, которое я буду использовать в следующем году. Моя цель состоит в том, чтобы определить то, что работает на рынке, и использовать это сочетание пока ситуация не изменится.

  Большая часть исследования, которое входит в развитие таких торговых подходов, определяет, что происходит, когда индикаторы, которые являются кандидатами в предсказатели, достигают экстремальных значений. Экстремальные значения индикатора указывают на продолжение тренда, или это предсказывает разворот? Такая информация может быть полезна при определении остановок.

  Например, одна из моих торговых структур использует двухчасовой период удержания позиции. TICK NYSE Composite является важным предсказателем для этого подхода. Я недавно исследовал что происходит, когда TICK прорывается из своего двухчасового диапазона. Интересно, когда TICK прорывается значительно выше своего диапазона, рыночные средние двигаются вверх на 20% за следующие несколько часов. Когда TICK прорывается значительно ниже своего диапазона, средние снижаются на 11%. (Это соответствует среднему повышению приблизительно на 2 пункта для SP против потерь в один пункт).

  За мой период тестирования, рынок повышался 148 раз и снижался 184 раза, когда TICK прорывался вниз, а также повышался 205 раз и снижался 121 раз, когда прорыв был в верхнюю сторону.

  Вооруженный таким исследованием, я определил остановку на основе индикатора. Если TICK прорывается к существенному новому максимуму или новому минимуму против моей позиции (то есть, новый максимум, если я в короткой позиции или новый минимум, если я в длинной позиции), я закрываю позицию - даже если моя остановка на основе цены не была достигнута. (В некоторых ситуациях я могу даже закрыть позицию и открыться в другую сторону, учитывая уклон для краткосрочного продолжения в направлении прорыва TICK).

  Если вы потратите время, чтобы исследовать внутри-дневные индикаторы в различных временных форматах, то вы сможете создать остановки на основе индикатора, которые будут соответствовать вашему стилю торговли и подходу.

Использование остановок как психологический инструмент

  Как только остановки определены, они могут мысленно репетироваться, в то время как торговля продолжается, как способ гарантировать, что они будут выполнены. Хорошая потеря - это та, которая запланирована; единственные истинные рыночные неудачи - это те, которые являются непреднамеренными.

  Я просмотрел записи многих торговых наставников - Линды Рашке, Кена Вульфа, Марка Кука, Ари Киева, Александра Элдера, Марка Дугласа и многих других, у которых брал интервью Джек Швагер в книге “Рыночные волшебники”. Эти успешные трейдеры и наставники подчеркивают, что дисциплина лежит в основе образцовой торговли. Когда вы устанавливаете, репетируете и соблюдаете остановки, вы выстраиваете эту дисциплину и используете свои потери, чтобы закрепить качества, необходимые для успеха.

  Ирония в том, что успешные трейдеры планируют “неудачи”, а неудачливые не в состоянии их планировать.

Это выглядит и кажется настолько простым - всего лишь покупайте и продавайте, или продавайте и покупайте, используя сложные торговые индикаторы и современное торговое программное обеспечение. Все, что вы должны делать - это сокращать свои потери и найти торговую систему, которая выигрывает больше, чем проигрывает и деньги польются рекой!

  Вы читаете все самые лучшие книги по торговле, в которых один трейдер за другим заявляют, что они делают большие деньги, потому что знают, как использовать правильные торговые методы. Автор является человеком, который только что потерял работу и теперь торгует прямо из своего дома и зарабатывает гораздо больше денег, чем когда-либо прежде!

  Вы говорите себе, “я могу это сделать, я готов. Я использую свои сбережения и путем торговли превращу их в миллионы”. Итак, вы собираетесь делать свои миллионы и жить “красивой жизнью”! Вы покупаете последнюю торговую систему, которая обещает большую прибыль. Никакой траты времени на виртуальную торговлю или на развитие ваших торговых навыков - вы должны начать делать деньги сейчас, потому что вам нужен доход и вы хотите всем показать, что вы преуспели!

  Это - фантазия, которая заманивает в ловушку так много начинающих трейдеров. Действительность состоит в том, что очень трудно торговать с последовательной прибылью. Фактически, 90 процентов всех трейдеров теряют деньги в торговле! Большинство начинающих трейдеров теряют свои деньги в течение первых 6 месяцев. Так почему торговля настолько трудна?

  Требуется ответственность, дисциплина, здравомыслие, концентрация, упорная работа, практика и время, чтобы стать прибыльным трейдером. Это не зависит от торговых систем, потому что лучшие торговые системы являются побочным продуктом уверенности трейдера. “Лучшая”, так или иначе, является относительным термином, потому что то, что является лучшим для одного трейдера, не может быть лучшим для другого, так как их торговые стили различны.

  Начинающий трейдер должен стремиться развивать надежный торговый подход, основанный на его убеждениях и осуществлять строгий контроль за риском и надлежащее управление деньгами. Трейдеры должны иметь дисциплину, чтобы управлять собой и своей торговлей. Только по одной этой причине выбывает много начинающих трейдеров. Еще многое зависит от борьбы со своей психологией и своей реакции на рыночные события, которые пробуждают страх и жадность.

  Как трейдер, вы должны быть полностью осведомленны относительно реальности. Позвольте своим положительным убеждениям вести вас, чтобы предпринять действия, необходимые для того, чтобы преуспеть. Однако, это не значить, что трейдеры могут выйти на финансовые рынки вслепую и начать торговать просто потому, что они положительно настроены и игнорировать весь спектр того, что является возможным при торговле на рынках.

  Вы должны знать об обеих сторонах монеты, хорошей и плохой - и реагировать с полным пониманием этого. Каждый хочет легких денег, без необходимости совершения трудной работы, необходимой для достижения успеха. Все же, успех нужно заслужить. Могут потребоваться многие годы прежде, чем вы станете получать прибыль. Каждый имеет различные сильные стороны, которые он может использовать и различные слабые стороны, которые необходимо преодолеть, и время, требуемое для достижения успеха, будет различным для каждого. Нет быстрого пути к успеху, как и нет никакой “святой чаши Грааля”.

  Большинство трейдеров тратят свое время, выискивая ответы на стороне, но ответы находятся в них самих!

Автор: Беннетт Макдауэлл
по материалам: www.esignal.com